2017年廣西師范學院現代經濟學原理(應用經濟學)之計量經濟學復試實戰預測五套卷

●??摘要

一、簡答題

1. 為了增加樣本,能否簡單地將多個時間的橫截面數據綜合為一組樣本進行估計? 為什么? 【答案】不能簡單地將多個時間的橫截面數據綜合為一組樣本進行估計。 多個時間的橫截面數據即為平行數據。單方程平行數據的一般模型為:

其中X 1i 為1×K 向量,β為K ×1向量,K 為解釋變量的數目。該模型常用的三種情形: 情形l :情形2:情形3:

(截面上無個體影響、無結構變化) (變截距模型) (變系數模型)

情形1表示樣本在橫截面上無個體影響,應用普通最小二乘法可以給出兩參數的一致有效估計,也相當于將 多個時期的截面數據放在一起作為樣本數據。情形2為變截距模型,即 在截面上個體影響不同,個體影響表現為模型中被忽略的反映個體差異的變量的影響; 情形3稱為變系數模型, 除了存在個體影響外,在橫截面上還存在經濟結構的變化,因而結構參數在不同截面單位上也是不同的。若分析 的問題屬于情形1,則將多個時間的橫截面數據綜合在一起當作一個樣本是合適的; 但如果分析的問題屬于情形2和情形3,則將多個時間的橫截面數據綜合在一起會損失一些數據信息并帶來模型估計中的誤差甚至錯誤。

2. 為什么計量經濟學模型的理論方程中必須包含隨機千擾項?

【答案】計量經濟學所研究的變量是具有因果關系的隨機變量,變量之間是相關關系,而不是確定的函數關系。作為被解釋的變量除了受解釋變量的影響之外,還受到其他各種因素的影響,而在一個回歸模型中,不可能反映所有的對被解釋變量有影響的變量,因而理論模型就要求有一個變量來代表那些所有無法在模型中列出來且對被解釋變量有影響的隨機變量,這個變量就是隨機干擾項,這樣可以保證模型在理論上的科學性。

3. 下列計量經濟學方程哪些是正確的? 哪些是錯誤的? 為什么

?

其中,帶者表示“估計值”。

【答案】計量經濟學模型有總體回歸模型和樣本回歸模型兩種類型,且都具有確定形式與隨機形式兩種表達方式。在回歸分析中,注意區分下列四個式子: (1)總體回歸模型的隨機形式:(2)總體回歸模型的確定形式:(3)樣本回歸模型的隨機形式:(4)樣本回歸方程的確定形式:其中殘差可以表示為

。除了這四個式子外,其他表示均是錯誤的。因此,(1)(3)(4)(5)(8)

錯誤; (2)(6)(7)正確。

二、計算題

4. 已知誤差修正模型:

證明:如果再加進滯后兩期的誤差修正項【答案】因為

即滯后兩期的誤差修正

與滯后一期的

5. 下面數據是依據10對x 和Y 的觀察值得到的:

假定滿足所有的經典線性回歸模型的假設。求: (1)(3)對

,,

的估計值及其標準差; ;

分別建立95%的置信區間。利用置信區間法,你可以接受零假設:

嗎?

(2)可決系數

完全可以表示成滯后一期的誤差修

正的線性組合,所以該模型存在完全多重共線性。

,該模型就會存在完全多重共線性。

【答案】(l )根據題意得n=10,則:

所以,、的估計值分別為:

所以,又

故隨機干擾性方差的估計值為:

所以,

的標準差分別為:

(2)由(1)(2)中計算知:

因此,可決系數

(3)在5%的顯著性水平下,自由度為10-2=8的臨界值為95%的置信區間分別為:

,所以:

,故和的